Teoría de ondas de Elliott y números de Fibonacci en finanzas

Publicado el 14 septiembre, 2020

El reflujo y el flujo de los mercados

En el centro de cada operación en los mercados financieros se encuentra una batalla entre compradores y vendedores. Los compradores están tratando de entrar al precio más barato posible, mientras que los vendedores buscan vender lo más alto posible. Este tira y afloja constante puede conducir a un patrón de reflujo y flujo en los mercados. Los precios no suben ni bajan en línea recta, sino que bailan dando dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás.

RN Elliott desarrolló una teoría sobre cómo bailan los mercados. Su teoría de ondas de Elliot propone que los mercados se mueven en una secuencia mínima de 8 ondas. Esta secuencia de 8 ondas se divide en una secuencia inicial de 5 ondas seguida de una secuencia de reacción de 3 ondas en la dirección opuesta al movimiento inicial. Piense en esto como dos bailarines que comienzan en un borde de la pista de baile. La secuencia inicial de 5 ondas los lleva al otro borde del piso, luego la reacción de 3 ondas lleva a la pareja más cerca del centro del piso.

Dentro de estas dos secuencias más grandes, hay dos tipos de ondas que tienen lugar. Ondas de impulso que se mueven en la dirección de la secuencia de ondas general y ondas correctivas que se mueven en la dirección opuesta a la secuencia de ondas general. Los dos tipos de ondas van y vienen constantemente entre sí, como dos bailarines moviéndose juntos, dando dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Este constante tira y afloja del mercado es un tango que ayuda a determinar el precio de negociación.

La secuencia inicial de 5 ondas está formada por 3 ondas de impulso y 2 ondas correctivas. Hay 3 reglas que no se pueden romper cuando se trata de la teoría de ondas de Elliot que se aplican a esta secuencia de ondas inicial:

Regla 1: Wave 2 no puede retroceder más del 100% de Wave 1.

Regla 2: La onda 3 nunca puede ser la más corta de las 3 ondas de impulso.

Regla 3: Wave 4 nunca puede superponerse Wave 1.

Siguiendo la secuencia inicial de 5 ondas, la secuencia de reacción de 3 ondas se compone de dos ondas de impulso y una onda correctiva, moviéndose en la dirección opuesta a la secuencia inicial. Si la secuencia inicial lleva a los dos bailarines al borde de la pista de baile, la secuencia de reacción lleva a la pareja más cerca del centro de la pista de baile.

Con respecto a la secuencia de reacción de 3 ondas, no hay reglas estrictas. Sin embargo, existen pautas que son comunes en los gráficos. El final de la secuencia de reacción de 3 ondas suele estar cerca de donde finalizó la cuarta onda de la secuencia inicial.

Números de Fibonacci

Llevando esto un paso más allá, los chartistas usarán la proporción de una ola a otra para predecir dónde puede terminar una ola y comenzar otra. Esto es útil cuando se usa la teoría de ondas de Elliot para tratar de encontrar un buen lugar para comprar o vender un instrumento financiero. Una de las cosas más comunes son los números de Fibonacci para intentar adivinar dónde puede terminar esta onda. Los números de Fibonacci se derivan de una secuencia de números donde cada número es igual a la suma de los dos números anteriores en la secuencia. La secuencia comienza {1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89…} Los números en sí mismos significan muy poco, pero cuando comienzas a relacionar cada número con otros en la secuencia, lo mismo las proporciones comienzan a aparecer una y otra vez. Ratios de Fibonacci son las proporciones de los números de Fibonacci entre sí y se utilizan comúnmente para determinar dónde los precios en los mercados financieros pueden revertir la tendencia.

Por ejemplo, tome un número en la secuencia y divídalo por la ranura del número uno directamente a su derecha. Cuanto más grande se vuelve la secuencia, más se acerca esta relación al 61,8%. Si toma un número y lo divide por el número dos ranuras a su derecha, comienza a acercarse al 38,2%. Los cartistas usan estas proporciones para determinar áreas en un gráfico donde es probable que se detengan estas ondas de Elliot y es probable que comiencen nuevas ondas.

Si nuestra pareja de baile se mueve 10 pasos hacia adelante, luego se detiene para retroceder, los chartistas buscarían que la pareja retroceda hacia la dirección de avance después de dar un poco más de 6 pasos hacia atrás.

Dibujando ondas de Elliot

Al dibujar ondas de Elliot en un gráfico, es común usar números para marcar la secuencia inicial básica de 5 ondas y letras minúsculas para la secuencia de reacción básica de 3 ondas. Algunos chartistas dividirán cada onda en otras secuencias de ondas, lo que agrega complejidad, pero la estructura general sigue siendo la misma. Si comienza a dividir la secuencia de 8 ondas en ondas más pequeñas, también utilizando la teoría de ondas de Elliot, encontrará que el número total de ondas sigue a los números de Fibonacci también.


Representación de ondas de Elliot de diversa complejidad
ElliotWave

En lugar de solo una secuencia inicial de 5 ondas seguida de una secuencia de reacción de 3 ondas, puede dividir la Onda 1 en una secuencia inicial de 5 ondas y la Onda 2 en la secuencia de reacción de 3 ondas. Luego, puede dividir las olas posteriores de la misma manera, obteniendo movimientos de 5 y 3 a lo largo de cada ola. Vaya un grado más allá, rompiendo esas olas y verá que la Ola 1 original se puede dividir en 21 olas más pequeñas, con la Ola 2 dividida en 13 olas. Cada nivel de complejidad continuará produciendo números de Fibonacci en toda la secuencia. Es un fenómeno matemático interesante que vincula aún más la teoría de ondas de Elliot con los números de Fibonacci.

Resumen de la lección

La teoría de ondas de Elliot supone que los mercados se mueven en patrones de 8 ondas.

Estos patrones de 8 ondas ocurren en una secuencia inicial de 5 ondas seguida de una secuencia de reacción de 3 ondas .

Las ondas de impulso se mueven en la dirección de la secuencia de ondas general.

Las ondas correctivas se mueven en la dirección opuesta a la secuencia general de ondas.

Los números de Fibonacci son una secuencia de números donde cada número es igual a la suma de los dos anteriores.

Las razones populares de Fibonacci del 61,8% y el 38,2% se utilizan para predecir dónde podrían terminar y comenzar las ondas.

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